Тайшин А.А.Опубликовано в журнале:
Российское предпринимательство
– № 11 (257), Июнь 2014



Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, кредитный риск, кредитоспособность, моделирование рисков, оценка риска, риск дефолта


Поделиться этой страницей:

Аннотация:

В статье проведен сравнительный анализ нескольких распространенных моделей оценки риска дефолта индивидуальных предпринимателей (ИП). На основе данных 62 ИП показаны их достоинства и недостатки с позиции как банка-кредитора, так и ИП.

---

Источники:
1. Бюллетень банковской статистики. – 2014. – № 4 (251). – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1404r.pdf.
2. Хасанов Р.Х., Каштанов Н.Н., Маргарян Л.Г. Модель оценки вероятности банкротства Э. Альтмана: применимость в Российской Федерации и использование при рейтинговой оценке кредитоспособности // Вестник Финансового университета. – 2013. – № 5 (77). – С. 44–53.
3. Патласов О.Ю., Сергиенко О.В. Множественный дискриминантный анализ в моделях прогнозирования банкротства Альтмана: интерпретации и ограничения использования // Сибирская Финансовая Школа. – 2007. – № 1. – С. 76–80.
4. Выгодчикова И.Ю., Верещагина Л.С. Анализ финансовых операций с адаптированными коэффициентами Р. Чессера // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2012. – № 5 (44). – С. 180–184.
5. Верещагина Л.С., Выгодчикова И.Ю. Применение модели Чессера в анализе кредитоспособности предприятий // Известия Саратовского университета. Новая серия. – Серия: Экономика. Управление. Право. – 2012. – Т. 12. – № 4. – С. 78–82.
6. Рзаев Р.Р., Шихалиева Г.М., Ибрагимов А.И. Оценка перспективной кредитоспособности юридических лиц на основе прогнозирования слабоструктурированных временных рядов их финансовых показателей // Математические машины и системы. – 2013. – № 2. – С. 147–165.
7. Турбина Н.М., Чернышова О.Н. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных методов оценки кредитоспособности заемщика // Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – № 11. – С. 242–246.
8. Машнина Е.Н. Сравнительный анализ моделей оценки кредитного риска // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2010. – № 4–2. – С. 101–106.
9. Скворцова Н.К., Проскурякова Л.А., Зенкин И.Н. Анализ методик оценки кредитоспособности юридических лиц // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2013.  № 54 (6). – С. 48.
10. Шандра М.И. Сравнительный анализ моделей оценки риска в рамках методики VAR // Вестник Финансового университета. – 2011. – № 1. – С. 47–50.
11. Колоколова О.В., Помазанов М.В. Оценка вероятности банкротства предприятия по финансовым показателям. – Режим доступа: http://creditrisk.ru/publications/files_attached/formula_preprint.pdf.
12. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы. – Часть 2. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/today/ms/bn/bz_2.pdf.
13. Modeling Default Risk. – Режим доступа: http://www.creditrisk.ru/publications/files_attached/modeling_default_risk.pdf.
14. CreditGrades. Technical document. – Режим доступа: http://www.creditrisk.ru/publications/files_attached/cgtechdoc.pdf.
15. Рублева Т.А. Характеристика модели оценки риска дефолта заемщика // Российское предпринимательство. – 2012. – № 8 (206). – c. 106–111. – http://www.creativeconomy.ru/articles/23458/.