bgscience@idbg.ru
+7 495 648 62 41 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 7
Меню

Switch to English:to English

Доходность и риск российского фондового рынка


Яковенко К.В., Труничкин Н.И.
(подробнее об авторах)

Яковенко Кирилл Владимирович – аспирант заочного финансово-кредитного факультета Заочного финансово-экономического института, Финансовый университет при Правительстве РФ, журналист-редактор, ООО «Журнал «Фьючерсы и Опционы»

Труничкин Николай Игоревич – аспирант факультета финансового менеджмента, Финансовый университет при Правительстве РФ, руководитель направления развития технологий и бизнес-тестирования, ОАО «Московская биржа»

Опубликовано в журнале:
Российское предпринимательство
– № 21 (219), Ноябрь 2012



Ключевые слова: акции, доходность, инвестиции, риск, фондовый рынок


Цитировать статью:
Яковенко К.В., Труничкин Н.И. Доходность и риск российского фондового рынка // Российское предпринимательство. — 2012. — № 21 (219). — с. 76-81. — URL: http://bgscience.ru/lib/7753


Другие статьи по этой тематике :
Герцекович Д.А., Командирова Е.В. (2018) Индексная модель «доходность - риск» как инструмент формирования инвестиционной политики на рынке валют
Кокош А.М. (2015) Ограничения российского рынка при хеджировании корпорациями валютного риска
Гнилитская Е.В. (2002) Применение механизма международного финансового лизинга на российском рисковом инвестиционном рынке

(+ еще похожие статьи)



Поделиться этой страницей:

Аннотация:

В статье изложены результаты оценки доходности и риска инвестиций в акции на российском финансовом рынке в период с 2000 по 2012 год.







Источники:
1. Sharpe, W.F., Portfolio Theory and Capital Markrts. / Sharpe W. F. − New York: McGraw-Hill, 1970.
2. Яковенко К.В. Биржевой рантье // Фьючерсы и Опционы. – 2012. − № 4. – С. 32.
3. Engle, R.F. GARCH101: The Use of ARCH/GARCH Models in Applied Econometrics // Journal of Economic Perspectives. Vol. 15. No. 4.