bgscience@idbg.ru
+7 495 648 62 41 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 7
Меню

Управление рисками с помощью опционов


Селюков В.К.
(подробнее об авторе)

Селюков Владимир Константинович – доцент кафедры «Финансы» МГТУ им. Н. Э. Баумана

Опубликовано в журнале:
Российское предпринимательство
– № 9 (69), Сентябрь 2005



Ключевые слова: реальные опционы, управление рисками


Цитировать статью:
Селюков В.К. Управление рисками с помощью опционов // Российское предпринимательство. — 2005. — № 9 (69). — с. 39-43. — URL: http://bgscience.ru/lib/1470


Другие статьи по этой тематике :
Селюков В.К. (2005) Управление рисками с помощью фьючерсных контрактов
Селюков В.К. (2005) Управление рисками с помощью фьючерсных контрактов
Селюков В.К. (2004) Управление рисками с помощью форвардных контрактов

(+ еще похожие статьи)



Поделиться этой страницей:

Аннотация:

Продолжение. Начало в №№ 11, 12/2003, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, /2004, 1, 4, 5, 6, 7, 8 /2005. Стоимость опционов. Стоимость опциона слагается из двух составляющих: внутренней стоимости и временной. Внутренняя стоимость отражает выигрыш от исполнения опциона в момент его истечения.







Источники: