bgscience@idbg.ru
+7 495 648 62 41 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 7
Меню

Switch to English:to English

Эволюция подходов к управлению кредитными рисками в коммерческих банках


Агеев В.И., Чернышов П.В.
(подробнее об авторах)

Агеев Владимир Игоревич – аспирант кафедры финансов и кредита, магистр экономики, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Чернышов Павел Витальевич – аспирант кафедры финансов и кредита, магистр экономики, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Опубликовано в журнале:
Российское предпринимательство
– № 19 (241), Октябрь 2013



Ключевые слова: дефолт, кредитный дефолтный своп, модели оценки кредитного риска, производный финансовый инструмент, риск-менеджмент


Цитировать статью:
Агеев В.И., Чернышов П.В. Эволюция подходов к управлению кредитными рисками в коммерческих банках // Российское предпринимательство. — 2013. — № 19 (241). — с. 59-68. — URL: http://bgscience.ru/lib/8270


Другие статьи по этой тематике :
Назарбекова Р.С., Улжалгас Н.Н. (2012) Совершенствование управления кредитными рисками в банках второго уровня Республики Казахстан
Жук Д.Е. (2011) Управление кредитным и процентным рисками в процессе ипотечного кредитования
Фалько С.Г., Павлов Ю.Н., Боровик И.Г. (2000) Проблемы управления инновационной деятельностью в российских коммерческих банках

(+ еще похожие статьи)



Поделиться этой страницей:

Аннотация:

Количественное измерение рисков является важной составляющей процесса управления рисками в коммерческом банке. Новым подходом к оценке кредитных рисков является использование кредитных деривативов, в том числе кредитных дефолтных свопов (Credit Default Swap – CDS). Настоящая статья посвящена анализу развития риск-менеджмента в коммерческих банках. Производится анализ подходов управления кредитными рисками, выявляются основные этапы и критерии их развития.







Источники:
1. Abid F., Naifar N. The determinants of credit default swap rates: An explanatory study, University of Sfax, UR, YieldCurve.com e-Journal, 2005.
2. Alexander C., Kaeck A. Regime dependent determinants of credit default swap spreads, Journal of Banking & Finance 32 (2008) 1008-1021.
3. Black F., Scholes M., The Pricing of Options and Corporate Liabilities – Journal of Political Economy, 1973, p. 637-654.
4. Chaplin G., Credit Derivatives: Risk Management, Trading & Investing, p. 205, Wiley, Chichester, 2004.
5. Cossin D., Pirotte H., Advanced credit risk analysis, JOHN WILEY & SONS, LTD, Wiley Series in Financial Engineering, 2001.
6. Dictionary of Financial Terms. 2008 Lightbulb Press, Inc.
7. Duffie D., Credit swap valuation, Financial Analysts Journal, Vol. 55, 1999.
8. Ericsson J., Jacobs K., Oviedo R., The Determinants of Credit Default Swap Premia, CIRANO, Montreal, 2004s-55.
9. European Central Bank «OTC derivatives and post-trading infrastructures», Working Paper Series, 2009.
10. Farlex Financial Dictionary. 2012 Farlex, Inc.
11. Jorion P. Financial risk manager (FRM) instruction manual. – N.Y.: Carli Management Corporation, 2000.
12. Hull J., White A. Valuing credit default swaps I: no counterparty default risk, Journal of Derivatives, Vol. 8, 2000.
13. Partnoy F., Skeel D. «The Promise and Perils of Credit Derivatives», 2006.
1 4 . Senior Supervisors G roup«Observations on management of recent credit default swap credit events», 2009.
15. Merton R. On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates – Journal of Finance, 1974, 29, p. 449–470.
16. Лобанов А.А., Чугунов А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
17. Мезенцев В.В. Оценка кредитного дефолтного свопа на российские компании при помощи редуцированной модели и модели Мертона / Корпоративные Финансы. – № 1 (21). – 2012.
18. Пискулов Д. Деривативы российских банков в 2008 году: результаты исследования НВА / Биржевое обозрение. – № 10. – 11 (60). – 2008.
19. Петров Д.С. Банковские риски и страховая защита // Российское предпринимательство. — 2007. — № 9 Вып. 2 (98). — c. 52-55. — http://www.creativeconomy.ru/articles/12152/.