bgscience@idbg.ru
+7 495 648 62 41 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 7
Меню

Switch to English:to English

Корреляционная структура российского фондового рынка во время кризисов


Кузьмичев А.Г.
(подробнее об авторе)

Кузьмичев Артем Геннадьевич – Аспирант факультета экономики, Национальный Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики

Опубликовано в журнале:
Российское предпринимательство
– № 10-2 (194), Октябрь 2011



Ключевые слова: выявление и визуализация структура фондового рынка, корреляционный анализ, кризисные явления на рынке акций, финансовый кризис


Цитировать статью:
Кузьмичев А.Г. Корреляционная структура российского фондового рынка во время кризисов // Российское предпринимательство. — 2011. — № 10-2 (194). — с. 133-141. — URL: http://bgscience.ru/lib/7103


Другие статьи по этой тематике :
Чернышева А.Б. (2015) ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ СТРУКТУРАМИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
Арбузов В.О. (2015) Имитационное моделирование микроструктуры фондового рынка на основе высокочастотной и трансакционной информации
Рябова Н.Н. (2008) Модель формирования и развития системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности на фондовом рынке России

(+ еще похожие статьи)



Поделиться этой страницей:

Аннотация:

В статье рассматриваются методы выявления и графической интерпретации сетевой структуры фондовых рынков с применением корреляционного анализа доходностей акций и фондовых индексов. На основе данных российского фондового рынка показывается, что его базовая структура может быть получена построением максимального остовного дерева корреляционного графа доходностей акций. Также в статье приводится пример применения предложенного подхода для визуализации динамики распространения кризисных явлений на фондовом рынке.







Источники:
1. J.-P. Onnela, A. Chakraborti, K. Kaski, J. Kertesz, Dynamic asset trees and portfolio analysis, http://xxx.lanl.gov/cond-mat/0208131 (2002).
2. R.N. Mantegna and H.E. Stanley, Correlations and Complexity in Finance, (Cambridge University Press, Cambridge, 1999).
3. Reginald D. Smith. The spread of the credit crisis: view from a stock correlation network. Journal of the Korean Physical Society, Vol. 54, No. 6, p. 2460–2463 (2009);
4. Salvatore Miccich, et al. Degree stability of a minimum spanning of price return and volatility. Physica A 324 (2003);
5. Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Методы системной идентификации. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003..
6. ММВБ: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.micex.ru
7. RTS: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.rts.ru.
8. РБК: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.rbc.ru.