Звягинцев А.И.Опубликовано в журнале:
Экономические отношения
– Том 9, Номер 3 (Июль-Сентябрь 2019)

JEL classification: C65, E58, F31, H12

Ключевые слова: валютный курс, волатильность, стабилизация, теория управления хаосом, экономико-математическое моделирование


Поделиться этой страницей:

Аннотация:

В статье рассматривается задача по разработке превентивных мер, направленных на предотвращение хаотичных скачков валютного курса. Предложена экономико-математическая модель, которая позволяет проводить анализ возможностей по нейтрализации высокой волатильности валютного курса и способствует выводу курсовой динамики на устойчивую периодическую траекторию. Важнейшая особенность данной модели заключается в получении с ее помощью практических рекомендаций по предотвращению краткосрочных кризисных явлений путем своевременных превентивных мер. Разработанные в статье методы довольно удобны с практической точки зрения и легко адаптируются к рыночным реалиям. Практическое применение сконструированной модели показано на примере статистических данных для среднемесячного курса американского доллара к российскому рублю. Полученная модель позволяет дополнить комплекс антикризисных мер для валютного рынка.

---

Источники:
База данных по курсам валют. Центральный банк Российской федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/currency_base.
2. Звягинцев А.И., Петряков А.А. Динамическая система как вспомогательный инструмент принятия решений на фондовом рынке // Современный научный вестник. – 2014. – № 4(200). – С. 39-49.
3. Звягинцев А.И. Подавление рыночного хаоса и стабилизация бизнеса // Эффективное антикризисное управление. – 2015. – № 6(93). – С. 78-81.
4. Звягинцев А.И. Моделирование вспомогательных мер по стабилизации ценовой динамики на рынке нефти // Современная экономика: проблемы и решения. – 2019. – № 6(114). – С. 8-24.
5. Леонов Г.А., Звягинцева К.А. Стабилизация по Пирагасу дискретных систем запаздывающей обратной связью с периодическим импульсным коэффициентом усиления // Вестник санкт-петербургского университета. математика. механика. астрономия. – 2015. – № 3. – С. 342-353.
6. Лоскутов А.Ю. Нелинейная оптимизация хаотической динамики рынка // Экономика и математические методы. – 2010. – № 3. – С. 58-70.
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов. Центральный Банк России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/48129/on_2018(2019-2020).pdf.
Панченко В.И. Валютное регулирование. - СПб.: Троицкий мост, 2014. – 240 с.
9. Петряков А.А. Моделирование коротких экономических волн и устранение рыночного хаоса // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 2-2(79). – С. 76-86.
Режим валютного курса Банка России. Cbr.ru. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/dkp/exchange_rate.
Руксперт. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ruxpert.ru.
12. Синяков А.А., Хотулев И.М. Оптимальная монетарная, бюджетная и макропруденциальная политика в стране-экспортере нефти (обзор исследований) // Деньги и кредит. – 2017. – № 9. – С. 58-66.
13. Хиценко В.И. И хаотический рынок можно прогнозировать // Рынок ценных бумаг. – 1999. – № 3(138). – С. 71-75.
14. Холопов А.В. Валютный курс как инструмент макроэкономического регулирования // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – № 12. – С. 25-33.
Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом. - М.: Альпина Паблишер, 2013. – 417 с.
Annual Report On Exchange Arrangements And Exchange Restrictions 2016 // International Monetary Fund. – 2016. – 90 p
17. Eichengreen B., Hausmann R. Exchange Rates and Financial Fragility // NBER Working Paper. – 1999. – № 7418.
18. Holyst J.A., Hagel T., Haag G. How to control a chaotic economy? // Journal of Evolutionary Economics. – 1996. – С. 31-42.
19. Holyst J.A., Hagel T., Haag G. Destructive role of competition and noise for control of microeconomical chaos // Chaos, Solitons and Fractals. – 1997. – С. 1489-1505.
20. Holyst J.A., Urbanowicz K. Chaos control in economical model by time-delayed feedback method // Physica. – 2000. – С. 587-598.
21. Holyst J.A., Urbanowicz K., Zebrowska M. Observations of deterministic chaos in financial time series by recurrence plots, can one control chaotic economy? // The European Physical Journal B - Condensed Matter and Complex Systems. – 2001. – С. 531-535.
Kursvaliut. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kursvaliut.ru.
23. Leonov G.A., Zvyagintseva K.A., Kuznetsova O.A. Pyragas stabilization of discrete systems via delayed feedback with periodic control gain // IFAC-PapersOnLine. – 2016. – № 14. – С. 56-61.
24. Obstfeld M., Rogoff K. The Mirage of Fixed Exchange Rates // Journal of Economics. – 1995. – № 4.
25. Pyragas K. Continuous control of chaos by self-controlling feedback // Physics Letters A. – 1992. – С. 421-428.
26. Williamson J. Exchange Rate Regime for Emerging Markets: Reviving the Intermediate Option // International Economics. – 2000. – № 60.
World Table. [Электронный ресурс]. URL: https://worldtable.info/yekonomika.