bgscience@idbg.ru
+7 495 648 62 41 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 7
Меню

Switch to English:to English

Тестирование единичных корней в панельных данных против неоднородной альтернативы с приложением к региональным индексам потребительских цен РФ


Скроботов А.А.
(подробнее об авторе)

Скроботов Антон Андреевич – научный сотрудник (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ)

Опубликовано в журнале:
Российское предпринимательство
– Том 18, Номер 2 (Январь 2017)



Ключевые слова: динамические свойства временных рядов, индекс потребительских цен РФ, неоднородная альтернатива, панельные данные, пространственная корреляция, российские временные ряды, тестирование на единичный корень


Цитировать статью:
Скроботов А.А. Тестирование единичных корней в панельных данных против неоднородной альтернативы с приложением к региональным индексам потребительских цен РФ // Российское предпринимательство. — 2017. — Том 18. — № 2. — с. 175-184. — doi: 10.18334/rp.18.2.37274


Другие статьи по этой тематике :
Лясников Н.В., Буркальцева Д.Д. (2019) Опыт проектирования базы данных и алгоритма её использования для оценки и прогнозирования социально экологических рисков в региональных экономиках
Косьмин А.Д., Кузнецова О.П., Косьмина Е.А. (2017) О «противоборстве» потребительских цен и доходов населения
Золотарева Ю.В. (2009) Анализ потребительских предпочтений на региональном рынке туризма и гостеприимства

(+ еще похожие статьи)



Поделиться этой страницей:

Аннотация:

В работе рассматриваются некоторые тесты для проверки гипотезы о наличии единичных корней в панельных данных против неоднородной альтернативы. Обсуждаются возможные проблемы, связанные с наличием пространственной корреляции. Гипотеза о наличии единичных корней тестируется для региональных индексов потребительских цен РФ.







Источники:
1. Bai, J. and Ng, S. Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models // Econometrica. – 2002. – № 70. – С. 191-221.
2. Bai, J. and Ng, S. A PANIC attack on unit roots and cointegration // Econometrica. – 2004. – № 72. – С. 1127-1177.
3. Chang, Y. and Song, W. Unit Root Tests for Panels in the Presence of Short-run and Long-run Dependencies: Nonlinear IV Approach with Fixed N and Large T // The Review of Economic Studies. – 2009. – № 76. – С. 903-935.
4. Choi, I. Unit Root Tests for Panel Data // Journal of International Money and Finance. – 2001. – № 20. – С. 249-272.
5. Choi, I. Combination unit root tests for cross-sectionally correlated panels. In D. Corbae, S.N. Durlauf, & B.E. Hansen (eds.) // Econometric Theory and Practice: Frontiers of Analysis and Applied Research: Essays in Honor of Peter C.B. Phillips. – 2006. – С. 311-333.
6. Fisher, R.A. Statistical Methods for Research Workers. - Oliver and Boyd, London., 1932.
7. Im, K.S., Pesaran, M.H., and Shin, Y. Testing for Unit Roots in Heterogenous Panels // Journal of Econometrics. – 2003. – № 115. – С. 53-74.
8. Levin, A., Lin, C.F., and Chu, C.J. Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-sample Properties // Journal of Econometrics. – 2002. – № 108. – С. 1-24.
9. Maddala, G.S. and Wu, S. A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test // Oxford Bulletin of Economics and Statistics. – 1999. – № 61. – С. 631-652.
10. Moon, H.R. and Phillips, P.C.B. Maximum likelihood estimation in panels with incidental trends // Oxford Bulletin of Economics and Statistics. – 1999. – № 61. – С. 771-748.
11. O’Connell, P. The overvaluation of purchasing power parity // Journal of International Economics. – 1998. – № 44. – С. 1-19.
12. Phillips, P. C. B. and Sul, D. Dynamic panel estimation and homogeneity testing under cross-section dependence // Econometrics Journal. – 2003. – № 6. – С. 217-239.
13. Stock, J.H. and Watson, M.W. Unit Root Tests for Panel Data // Testing for Common Trends. – 1988. – № 83. – С. 1097-1107.