bgscience@idbg.ru
+7 495 648 62 41 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 7
Меню

Switch to English:to English

Анализ динамики цены спот нефти марки WTI за период 1994-2016 гг.


Парфенов А.А.
(подробнее об авторе)

Парфенов Анатолий Александрович – магистрант, факультет Финансов и Банковского Дела главный специалист отдела управления отчётности департамента учёта и отчётности (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ ОАО АКБ «Международный Финансовый Клуб»)

Опубликовано в журнале:
Глобальные рынки и финансовый инжиниринг
– Том 3, Номер 4 (Октябрь-Декабрь 2016)



Ключевые слова: Securitisation Special Purpose Vehicle WTI, линейная регрессия, чистая инвестиционная позиция


Цитировать статью:
Парфенов А.А. Анализ динамики цены спот нефти марки WTI за период 1994-2016 гг. // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. — 2016. — Том 3. — № 4. — с. 269-280. — doi: 10.18334/grfi.3.4.37185


Другие статьи по этой тематике :
Федорова И.Ю., Данеева С.О. (2016) ЦЕНА НА НЕФТЬ КАК МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ДИНАМИКУ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Бурлуцкая Т.П. (2009) Графо-аналитический метод комплексной оценки показателей динамики эффективности работы промышленного предприятия
Пономарева А.М. (2008) Классификация, функции и оценка потенциала креативных средств и инструментов коммуникационного маркетинга

(+ еще похожие статьи)



Поделиться этой страницей:

Аннотация:

Статья посвящена эмпирическому анализу динамики цены спот нефти марки WTI за период 2008 2016 гг. Выявлена связь чистой инвестиционной позиции США и динамикой секьюритизации в Великобритании со среднемесячными спот-ценами нефти марки WTI.


Основные тезисы:

• Модель спроса-предложения описывает динамику нефти на весьма высоком уровне
• Коммерческие запасы нефти развитых стран в значительной степени объясняют динамику нефти.
• Цена на нефть определяет темпы добычи «сланцевой» нефти, а не наоборот.
• Чистая инвестиционная позиция и чистый инвестиционный доход США обладают высокой степенью корреляции с ценами на нефть.







Источники:
1. Breitenfellner A., Cuaresma, J. Crude Oil Prices and USD/EUR Exchange Rate // Monetary Policy & The Economy. – 2008. – № 4-08. – С. 102-128.
IMF, 2008, World Economic Outlook: Housing and the Business Cycle, International Monetary Fund
3. Akram Q. F. Commodity Prices, Interest Rates and the Dollar // Energy Economics. – 2009. – № 31. – С. 838-851.
Krichene, N., 2006, World Crude Oil Markets: Monetary Policy and the Recent Oil Shock, Working Paper, International Monetary Fund
Krichene, N., 2008, Recent Inflationary Trends in World Commodities Markets, Working Paper, International Monetary Fund
Diwan, R., 2008, Testimony Before the US House of Representatives Sub-Committee on Oversight and Investigation, US House of Representatives Committee on Energy and Commerce, Washington DC, June 23
Deutsche Bank, 2008, Commodities Outlook, Global Market Research, Deutsche Bank AG
Deutsche Bank, 2009, Commodities Outlook, Global Market Research, Deutsche Bank AG