Стандарт «Базель III» стал ключевым элементом повестки дня посткризисного финансового регулирования в мировой банковской системе. В работе автор исследует макроэкономическое воздействие «Базель III», в отношении «слабых сторон» банковского сектора в ракурсе финансовой стабильности. К ним относятся недостаточность банковского капитала, нерациональное использование «финансового рычага», рост не возвратных кредитов и дефицит ликвидности. Ключевая задача пересмотра структуры «Базель III», предшествующих «Базель II» и «Базель I», заключается в уменьшении чрезмерной изменчивости активов банков, взвешенных с учетом риска (RWA). Подводя итоги исследования, автор делает вывод о том, что воздействие «Базель III» на мировую банковскую систему имеет как положительный, так и отрицательный характер. Результаты применения стандартов «Базель III» свидетельствуют о том, что многие страны уже получают значительные макроэкономические выгоды (преимущества снижения вероятности банковских кризисов, рост внутреннего валового продукта (ВВП) в диапазоне от 0,5% до 2,0% и др.). Однако, банки сталкиваются с серьезными проблемами регулирования (определение основного капитала является более строгим, взвешивание риска высоким). Внедрение «Базельских стандартов» в российскую практику потребовало от представителей национального банковского сектора пересмотра собственных методик, систем и процессов по поддержанию достаточности капитала и управлению рисками. Банк России ввёл в действие основную часть элементов «Базельских стандартов», адаптировав их с учётом особенностей национальной банковской системы. К таким элементам, в частности, относятся упрощённый стандартизированный подход к оценке кредитного и рыночного риска, а также базовый индикативный подход к операционному риску. Результатом значительных изменений нормативной базы Банка России в области банковского регулирования, направленных на приведение его в соответствие с международными стандартами BCBS, стало успешное прохождение Россией оценки по программе RCAP (Regulatory Consisten cy Assessment Programme). В марте 2016 г. были опубликованы отчёты BCBS о признании банковского регулирования в РФ соответствующим стандартам «Базель II» и «Базель III». В заключительной части работы представлена (1) имплементация стандартов «Базель III» в РФ в сравнении с международной практикой, а в частности со странами БРИКС и Мировыми финансовыми центрами; (2) авторская точка зрения относительно регулирования «Базель III». Основными источниками исследования послужили регламентирующие документы BCBS, материалы некоторых банков, а также исследования российских и зарубежных учёных.
Tel : +7 495 648 6241
Fax : +7 495 648 6241
E-mail : info@idbg.ru
Address : 101000, Москва. ул. Мясницкая, д. 13, стр. 2
