Системные риски на финансовых рынках

Леонидов, Андрей Владимирович

doi:10.18334/grfi.2.1.155

_{Switch to English:}

Системные риски на финансовых рынках

Леонидов А.В.

(подробнее об авторе)

Леонидов Андрей Владимирович – доктор физико-математических наук (Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, РФСОН, Московский физико-технический институт)

Опубликовано в журнале:
Глобальные рынки и финансовый инжиниринг
– Том 2, Номер 1 (Январь-Март 2015)

JEL classification: E51, G32

Ключевые слова: каскадный дефолт, рынок межбанковского кредитования, системные риски, финансовые рынки

Цитировать статью:
Леонидов А.В. Системные риски на финансовых рынках // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. — 2015. — Том 2. — № 1. — с. 7-14. — doi: 10.18334/grfi.2.1.155

Другие статьи по этой тематике :
Гроссман Ю.А. (2016) Системные риски и подходы к международному регулированию финансовых рынков
Гусев А.В. (2010) Управление системными рисками финансового рынка РФ
Сафонова Т.Ю. (2017) Управление рисками на рынке производных финансовых инструментов

(+ еще похожие статьи)

Поделиться этой страницей:

Аннотация:

В работе дается обзор исследований, посвященных анализу системных рисков на финансовых рынках, связанных с эффектами сетевых взаимодействий. В частности, подробно обсуждается возможность каскадных дефолтов на рынке межбанковского кредитования

Источники:
1.A Survey of Systemic Risk Analysis/ D. Bisias, M. Flood, A.W. Lo, S. Valavanis // Office of Financial Research Working Paper # 0001, 2012.
2.«Обзор финансовой стабильности» на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации [Электронный ресурс].
3.МоисеевС.Р., Снегова Е.А. Системная значимость участников денежного рынка// Банковское дело. —2012. —No 3. —С. 24-29.
4.Guidance to assess the systemic importance of financial institutions, markets and instruments: initial consideration:Report to G-20 Finance Ministers and Governors/ International Monetary Fund, Bank for International Settlements, Financial Stability Board. —2009.
5.Assessing the Systemic Implications of Financial Linkages/ J. A. Chan-Lau,M. Espinosa, K. Gieske, J. A. Sole// IMF Global Stability Report. —2009. —Vol. 2. —April.
6.The policy implications of transmission channels between the financial system and the real economy// BCBS Working Paper. —2012. —No 20.
7.Models and tools for macroprudential analysis// BCBS Working Paper. —2012. —No 21.
8.HaldaneA.G.Rethinking the financial network:Speech delivered at the Financial Student Association, Amsterdam,2009.
9.Haldane A. G., MayR. M.Systemic risk in banking ecosystems// Nature. —2011. —20January. —No 469. —P. 351-355.
10.SornetteD., BeckeS. von derSystemic risk in banking: It is complex but not that complicated: A response to Andrew G. Haldane & Robert M. May, Neil Johnson and Thomas Lux // ETH working paper. —2011.
11.ChinazziM., FagioloG.Systemic Risk, Contagion, and Financial Networks: A Survey. —
Institute of Economics and LEM, Scuola Superiore Sant’Anna, 2013.
12.GaiP., KapadiaS.Contagion in financial networks: Proceedings Royal SocietyA. —2010. —Vol. 466. —No 2120. —P. 2401-2423.
13.Леонидов А.В., Румянцев Е.Л. Оценка системных рисков межбанковского рынка России на основе сетевой топологии//Журнал Новой экономической ассоциации. —2013. —No 3(19). —С. 65-80.
14.LeonidovA.V., RumyantsevE.L.Systemic Interbank Risks in Russia//Moscow Journal of Combinatorics and Number Theory. —2014. —No 4.—P. 200-216.

Системные риски на финансовых рынках

Услуги

Издание монографий

Другие сайты