Primenenie metodov proverki statisticheskikh gipotez v protsesse upravleniya riskami pri potrebitelskom kreditovanii

Ключевой задачей организации процесса управления кредитным риском при потребительском кредитовании (наряду с созданием алгоритма построения эффективных характеристик заемщиков) является разработка механизма принятия оптимального решения. Оптимальная функция решения должна обеспечивать высокую скорость принятия решения и, что самое главное, минимальное значение кредитного риска. Одним из путей выполнения этой задачи может быть применение статистических методов проверки гипотез: критериев минимума среднего риска, максимального правдоподобия, Неймана-Пирсона, весового и др.

Продолжим наш разговор.

Построение оптимального механизма принятия решения о выдаче потребительского кредита заемщику (ключевого звена системы управления кредитным риском) целесообразно рассмотреть на конкретном примере.

Параметры законов распределения следующие:

На рис. 1 изображены условные плотности вероятности и , а также функция решения .

Рис. 1. Условные плотности вероятности и , функция решения

На рис. 2 представлено семейство зависимостей от при фиксированных значениях (0,01; 0,05; 0,1) для случая применения оптимальной функции решения и нормального закона распределения. Эти зависимости можно назвать кривыми оптимального управления кредитным риском.

Рис. 2.Кривые оптимального управления кредитным риском

Проведенный анализ показывает, что для оптимизации системы управления кредитным риском при потребительском кредитовании необходимо: